Kendisi, matematiksel modelleri ve karmaşık algoritmaları finans piyasalarında uygulayarak önemli başarılar elde etmiştir. Finansa uygulanan matematik dehası, 1938'de Massachusetts eyaletinin Newton kasabasında doğdu. Yirmi yıl sonra, beklentiyle Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) mezun oluyordu ve üç yıl sonra , doktorasını alıyordu.
Soğuk Savaş'ın tam ortasında Simons, ABD Ulusal Güvenlik Teşkilatı tarafından Rus iletişimlerinin şifresini çözmek üzere işe alınır.
Yıllar sonra akademiye geri dönecekti ama şimdi zamanını Harvard ve MIT arasında paylaştırıyordu . Bu çabası ona New York Long Island'daki Stony Brook Üniversitesi'nde Matematik Bölümü başkanlığını kazandırdı .
40 yaşına gelmeden matematik alanında birçok ödül kazanmış, hatta kendi adını taşıyan ve sicim teorisiyle ilişkilendirilen Chern-Simons kuantum modelini bile geliştirmişti .
Matematik ve finans
1988'de Leonard Esau Baum adındaki başka bir matematikçi, hisse senetlerinin, eğer tespit edilirse, büyük tahminler elde etmek için fiyatlarını tahmin etmek için kullanılabilecek kalıplara göre hareket ettiğine ikna olduğundan, Simons'u hisse senedi fiyatlarını tahmin etmek için bir model geliştirmeye davet etti . kar.
Baum'un istifa etmesine neden olan birkaç başarısız girişimden sonra Simons denemeye devam etti, ancak şimdi aralarında James Axe'in de bulunduğu bir grup uzman matematikçi, fizikçi ve programcının yardımıyla Renaissance Technologies adlı yatırım şirketini kuracaktı. Madalyon adı verilen ilk fon .
Modeli o kadar başarılı ve doğruluğu o kadar şaşırtıcı ki, kendi şirketlerinde yıllık ortalama sırasıyla yüzde 29 ve yüzde 32 civarında kazanç elde eden Buffett ya da Soros gibi diğer büyük yatırımcılarla bile kıyaslanamaz. zaman dilimleri.
Simons ve modeli otuz yılda ortalama %66 yıllık getiri elde etti. Bu, toplu olarak 130 milyar doların üzerinde kurumsal müşteri varlığını yöneten ve minimum 5 milyon dolarlık yatırım biletine sahip olan üç fonu için geçerlidir .
Yatırım tarzınız nedir?
Simons ve Axe'in ilk modelinde uygulamalı matematik kullanarak , zaman içinde tekrarlanan finansal ticaret hareketlerinin kalıplarını belirlemek için 1700'lerden bu yana Dünya Bankası ve Federal Reserve'den veriler derlediler .
Olası bir döngüyü gösteren olası kalıpları belirleyerek fiyat hareketlerini tahmin etmek ve onlardan kar elde etmek mümkündür. Elbette model dinamiktir ve zamanın değişen parametrelerine göre ayarlanabilir, dolayısıyla model her zaman etkilidir.
Jim Simons bilimi nasıl kullanacağını ve piyasanın kaprisli hareketlerini mantıksal olarak nasıl tespit edeceğini biliyordu. Ondan sonra pek çok firma çeşitli matematiksel modeller kullandı ancak şu ana kadar en başarılı olanı hâlâ Simons'unki.
